股票到了买卖点，你会果断去交易吗？有时你会因为贪婪，到了止损位还在等反弹，有时会因为胆小，到了买点，却迟迟不敢出手，给自己制定一个明确的交易规则吧，把它写出来，该买的时候去买，改卖的时候去卖，慢慢的你就会有自己的交易系统了。

上节我们讨论了，只有具有正期望值的游戏才能确保盈利，另外我们还讨论了，能够持续玩游戏需要的最少资金量，以及玩游戏的次数对结果的影响等。那么这些与我们的交易系统有着怎样的联系呢？

什么是交易系统

交易系统就是自己给自己制定的一套交易规则。简单的来说它包括买股票的方法，买股方法的成功率，止损、止盈的策略，计算期望值，仓位的控制，交易的频率，以及所需的最少资金量等。制定交易系统的最终目的是为了实现稳定盈利。由于每个人的性格、爱好、风险承受能力等的不同，交易系统也因人而异，最重要的是你自己要找到适合你自己的交易系统。

交易系统的功能

美国有个叫丹尼斯的传奇人物，他曾在股市中用几千美元赚到了上亿美元，他认为一个人只要只要掌握了一套好的交易系统，哪怕他之前从未接触过股票，也能在股市中获得成功。

一位非常有名的基金经理艾肯哈曾做过一个实验，他向13个完全不懂股票的普通人，传授了一套交易系统，让他们严格的按照系统去操作，一年后，这13个人都取得了不错的收益，有的比这位基金经理的收益还要高。

通过这2个小故事，我们可以看出制定一套交易规则，拥有一个交易系统的重要性，而不是懂得一种技术方法之后，随便的去交易，没有交易系统，随意的去交易股票，就相当于盖房子、修桥梁，没有图纸一样。

如何建立自己的交易系统

1到5较理论，这里就做省略（认清自己、确定目标、确定理念、确定大环境、选择市场）。

六：选择方法

你是喜欢短线交易还是长线交易呢？你是喜欢基本面选股还是技术面选股或者是两者的结合呢？买股票的方法有很多，我们前几章讲的都是买股的方法，比如量价关系，均线，K线，指标等等，选择一个你自己用起来比较顺手的方法，可以是一种，也可以是几种的结合。

你可以选择MACD翻红的时候买入股票，你也可以选择股价暴力站上60日均线买入股票，你也可以选择出现小量阳包阴时买入股票或者是突破W底之后买入股票。

七：确定退出策略

当你选择好适合自己的买股方法之后，你要确定买入股票之后该如何退出，退出分为两种，一种是止损，一种是止盈。

假如股价突破W底的颈线的时候你选择买入，可随后几天，股价不涨反跌，当股价有效跌破W底颈线的时候（有效跌破是指股价跌幅超过5%，或者是少于5%但连续2天未能回补），你就要止损了，计算出来你的止损价，比如股价是10元钱，你的止损价最低是9.5元，也就是说止损后你每股最多亏损0.5元。

当然也要计算出你的止盈价，当股价上涨到多少时，你需要止盈呢，比如股票突破W底的颈线之后，开始上涨，你发现股票在11元会出现强压力，你决定要在11元止盈，也就是说你止盈后每股最低要盈利1元钱（当然如果股票上涨依然很强势，你可以继续持有，但不能在11元以下止盈）。

八：计算买入仓位

如果你的选股准确率是50%，上节课我们讨论了你要能保证自己持续的玩这个游戏，当然不能把赌注一次全下了，经统计，你每次亏损不能大于总资金的3%，才能持续的玩这个游戏。比如你有100万，你每次最多亏损3万元，具体你接受的最大亏损是多少，要根据你个人的承受能力，我一般最多亏损1万元，也就是说，我每次最多亏损总资金的1%。

我每次交易最多亏损1万元，我每股最多亏损0.5元，所以说我最多可以买入10000/0.5=20000（股），股价是10元，所以这只股票我最多买20万元的，也就是2成仓位，这样就能计算出你的仓位了。

九：计算期望值

你选股的准确率是多少？如果你的准确率是50%，你每次最多亏损总资金的1%，每次至少盈利总资金的2%，那么你的交易系统的期望值是E=（2%-1%）*0.5=0.5%，也就是说你的期望值是总资金的0.5%，你有100万，你每次交易理论上能获利5000元。

十：判断交易频率，计算总收益

你的交易系统理论上每次交易可以获利5000元，但是一次交易花费的时间有多久呢？如果你一年只能交易一次，你的年收益率是0.5%，如果你一年可以交易100次，你的年收益率是50%。所以判断一下你的交易系统交易一次花费的时间，从而可以计算出你的年收益率

计算出来你的交易系统的年收益率，是否和自己的目标相一致呢，如果未达到自己的目标，你就要重新制定一个交易系统了。

完成以上步骤，那么恭喜你，你有一套适合自己的交易系统了，你就可以用这套系统去帮你持续盈利了！下节我们会详细讲解一套交易系统。